金融工程-慧博投研资讯

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长城证券-金融市场与金融产品周报-220516

　　股票市场方面，上周，标普500指数下跌2.41%，本月累计下跌2.61%，纳斯达克指数下跌2.80%，本月累计下跌4.29%；恒生指数下跌0.52%，本月累计下跌5.65%。国...[详细]

2022-05-18 分享者：fann******988 作者：汪毅评级：页数：21 页

天风证券-金融工程：海外文献推荐第224期-220518

　　文献一：共同基金投资组合的特征：如何寻找价值型基金？　　文章通过风险/异象因子的视角，提供了一种对主动型共同基金和ETF基金的综合性分析。文章表明，这些基金并未将其投资组合系...[详细]

2022-05-18 分享者：wh***x 作者：吴先兴，惠政宝评级：页数：4 页

华安证券-“学海拾珠”系列之九十二：衰退期职业起点与基金业绩影响-220518

　　本篇是“学海拾珠”系列第九十二篇，文献研究了在经济衰退期开始其职业生涯会对基金经理的业绩以及投资风格产生怎样的影响。研究发现，在衰退期开始其职业生涯的基金经理平均来看超额收益更...[详细]

2022-05-18 分享者：yan****ru 作者：严佳炜评级：页数：16 页

东海证券-金融工程日报-220518

　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，中小100（1.77%）涨幅最大，中证500（0.44%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（4.07%...[详细]

2022-05-18 分享者：rog****33 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

国信证券-学术文献研究第41期：基于波动率择时的动量策略-220517

　　因子的动态性推动了因子择时的研究和发展。因子投资的日益普及促使了用于动态分配多因子投资组合的因子择时方法的发展。构成因子投资基础的因子基于资本资产定价和多因子模型。因子是随时间...[详细]

2022-05-17 分享者：505****86 作者：张欣慰评级：页数：15 页

开源证券-金融工程定期：指增产品超额增厚，中性策略回撤明显-220517

　　公募量化基金收益表现：500增强收益持续增厚　　为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证5...[详细]

2022-05-17 分享者：o**s 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：8 页

华鑫证券-陆股通和行业轮动之七：市场上哪些资金在积极参与反弹？都在买入哪些行业？-220516

　　▌一周行情回顾：　　我们观察到积极参与反弹的增量资金来自北向配置盘以及主力资金。超跌反弹后各类资金所选择的补涨机会各不相同，上周各类资金以买入几条主线为主：　　（1）、以配...[详细]

2022-05-17 分享者：wint******use 作者：吕思江评级：页数：18 页

国信证券-股指分红点位监控周报：临近合约到期日，各主力合约均深度贴水-220516

　　成分股分红进度　　截至2022年5月16日：　　上证50指数中，有38家公司处于预案阶段，8家公司处于决案阶段，1家公司进入实施阶段，3家公司已分红，0家公司不分红；　　...[详细]

2022-05-16 分享者：yeha******610 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：大盘早盘高开回落，三大期指深度贴水-220516

　　市场表现：今日(20220516)大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证1000指数表现最好，板块指数中深证综指表现最好，风格指数中中证500价值指数表现最好。农林牧渔、煤炭、...[详细]

2022-05-16 分享者：sd***q 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

东海证券-金融工程日报-220517

　　市场数据：　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-0.10%）跌幅最小，创业板指（-1.14%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创...[详细]

2022-05-16 分享者：rhh****87 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

浙商证券-一种自适应寻找市场Alpha的方法：“trader~company”集成算法交易策略-220516

　　报告导读　　本报告参照真实的市场交易模式构建了“交易员-投资公司”策略。将市场潜在的一些Alpha定义为一个“交易员”，一家“投资公司”通过汇总不同交易员的观点对所选标的进行...[详细]

2022-05-16 分享者：pra****ng 作者：邱冠华评级：页数：13 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之七十五：询价节奏缓慢，本月尚未有注册制新股上市-220516

　　跟踪近期网下打新收益率　　跟踪近期双创板块+主板的网下打新市场表现，自2022起截止2022/05/13，假设询价新股全部入围情况下，A类2亿规模账户打新收益率1.00%，C...[详细]

2022-05-16 分享者：dk***1 作者：严佳炜评级：页数：20 页

国联证券-周报：中观景气度底部趋稳-220516

　　投资要点：　　宏观环境-维持震荡　　截至2022年5月13日，通过对各宏观变量logit贡献值来看，汇率端对宏观环境产生显著效应，同时受加息预期影响，美国PMI指数小幅收缩...[详细]

2022-05-16 分享者：sss****te 作者：朱人木评级：页数：10 页

天风证券-行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况-220516

　　ETF资金流入板块　　截至2022-05-13，上周有158只ETF存在资金净流入，有319只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：国际宽基为...[详细]

2022-05-16 分享者：924****64 作者：吴先兴评级：页数：7 页

安信证券-安信金工大市与行业研判周报：5月的数据才是关键-220515

　　■本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第210期。上期我们认为市场只是有正常调整的可能性，但是整体上应该逢低关注，后续有望震荡向上。事后来看，走势基本符合预期。　　■本...[详细]

2022-05-16 分享者：ash****en 作者：杨勇评级：页数：15 页

海通国际-广发基金罗洋：以稳定盈利为盾，以周期成长为矛-220515

　　罗洋，北京大学先进材料和力学专业硕士，7年投资经理从业年限。曾任国信证券经济研究所化工行业研究员、广发基金化工/新能源行业研究员、瑞元资本（广发基金子公司）投资经理、广发基金专...[详细]

2022-05-16 分享者：1527******321 作者：Jiarui Feng，Amber Zhou 评级：页数：26 页

东北证券-行业生命周期&动态估值下的成长价值选股-220515

　　报告摘要：　　本文介绍了两方面内容。　　首先是应用行业生命周期进行成长和成熟赛道的判断。对于行业生命周期的定义，本文使用了最原始最通用的方式，即参与者的多寡、进入和退出的变...[详细]

2022-05-16 分享者：jul****46 作者：王琦评级：页数：22 页

天风证券-金融工程：宁德时代、协鑫能科等龙头企业加码储能、换电领域-220516

　　市场回顾　　上周新能电池指数上涨9.85%，Wind全A、沪深300和中证500指数收益率分别为3.51%、2.04%和4.19%；过去半年，新能指数下跌31.92%。　　...[详细]

2022-05-16 分享者：易*** 作者：吴先兴，惠政宝评级：页数：10 页

光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报：多部门持续助力绿色转型，ESG类金融产品稳步发行-220515

　　本周期ESG新闻速览：　　人民银行公布一季度贷款投向报告、绿色贷款高速增长，并增加1000亿元专项再贷款额度，支持煤炭清洁高效利用；生态环境部推荐清洁生产审核创新试点项目；金...[详细]

2022-05-15 分享者：mas****11 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

华福证券-金融工程周报：恐慌性抛售后快速反弹，估值进入底部区间-220514

　　估值分位数：　　目前主要指数和中信一级行业开始进入底部区间（4年滚动20%以内）；宽基指数基本均跌入股债相对价值分位数（4年滚动）20%以内。中信一级行业中，银行、非银金融、...[详细]

2022-05-15 分享者：zhan******810 作者：杨升松评级：页数：11 页

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