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国金证券-金融工程周报:“数”看期货,期指价差结构体现改善预期,黄金仍有长期配置价值-221127
  股指期货市场概况与主动对冲策略表现   从整体表现来看,期指集体收跌,大市值期指相对占优;全部合约角度看,四大期指总持仓量均上升,四大期指日均总成交量均减少,IH总持仓量处于2...[详细]
2022-11-27 分享者:bao****li 作者:高智威 评级: 页数:13 页
天风证券-量化择时周报:赚钱效应指标继续为正,保持积极!-221127
  赚钱效应指标继续为正,保持积极!   上周周报认为:“市场在赚钱效应继续攀升的带动下,宏观环境和技术形态仍显示市场或处于做多窗口期。”但最终市场整体表现不佳,大小盘风格分化明显...[详细]
2022-11-27 分享者:gol****ea 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
信达证券-证监会启动深证100ETF期权上市工作-221127
  2022年11月25日,证监会启动深证100ETF期权上市工作,按程序批准深交所上市深证100ETF期权。   IC、IM基差贴水整体扩大,IF、IH季月贴水收敛:2022年1...[详细]
2022-11-27 分享者:jia****ng 作者:于明明 评级: 页数:21 页
华鑫证券-“鑫”量化之⑨:景气领航,基于景气预期的细分行业比较和轮动策略-221125
  投资要点   ▌简单且契合景气投资的策略逻辑:   本文目标在于通过预判行业未来盈利的相对强度,继而对不同行业投资胜率进行比较。通过精细化处理的分析师预期变动,可以下沉至细分行...[详细]
2022-11-27 分享者:wuj****89 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:29 页
信达证券-权益市场资金流向追踪(2022W45):公募布局硬科技,主力再回地产链-221127
  公募:截至2022/11/25,主动权益型平均测算仓位84.65%,较上周变动不明显。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均测算仓位88.72%、84.51%、82.71%。主...[详细]
2022-11-27 分享者:lins******010 作者:于明明 评级: 页数:15 页
华西证券-行业比较数据跟踪:当前农林牧渔、公用事业等行业性价比较高-221125
  市场整体估值略有下降   2022年11月25日,全部A股PE(TTM)为16.79倍,位于2009年以来35.07%分位数;PB_LF为1.50倍,位于2009年以来5.63...[详细]
2022-11-27 分享者:iamy******013 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:24 页
国信证券-多因子选股周报:股息率因子表现出色,本周三大指数增强组合均跑赢基准-221126
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益1.71%,本年超额收益7.76%。   中证500指数增强组合本周超额收益0.07%,本年超额收益5.46...[详细]
2022-11-26 分享者:aih****an 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:14 页
光大证券-量化组合跟踪周报:盈利因子显著,机构调研组合超额收益平稳-221126
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中,盈利因子和估值因子分别获取正收益0.66%和0.64%;杠杆因子和beta因子获取收益(0.33%、-0.46%);动量因子...[详细]
2022-11-26 分享者:muh****23 作者:祁嫣然 评级: 页数:13 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:北向资金大幅流入,银行获最大规模买入-221126
  本周市场表现:   本周(2022.11.21-2022.11.25,下同)市场涨跌分化。上证综指上涨0.14%,上证50下跌0.08%,沪深300下跌0.68%,中证500下...[详细]
2022-11-26 分享者:fan****st 作者:祁嫣然 评级: 页数:15 页
开源证券-开源量化评论(67):长端动量2.0,长期、低换手、多头显著的量价因子-221126
  长端动量1.0:去伪存真,寻找A股动量效应   在A股市场中,动量效应难寻踪迹。无论是长端涨跌幅还是短端涨跌幅,在A股市场中均呈现显著的反转效应。由于高振幅交易日中,投资者过度...[详细]
2022-11-26 分享者:sc***m 作者:魏建榕,王志豪 评级: 页数:16 页
浙商证券-金融工程点评:“新能源+”指数产品日报-221125
  内容要点   “新能源+”指数K线走势   “新能源+”指数今日开盘价为788.36,收盘价为780.92,最高价为796.15,最低价为773.66。今日涨跌幅为-1.27%...[详细]
2022-11-26 分享者:hjh****96 作者:陈冀 评级: 页数:5 页
浙商证券-金融工程点评:误定价因子选股组合周报-221125
  误定价因子选股组合   本周(2022年11月21日至2022年11月25日,下同),误定价因子低估组累计收益率为-3.58%,相对沪深300指数超额收益为-2.90%。   ...[详细]
2022-11-26 分享者:tang******623 作者:陈冀 评级: 页数:5 页
浙商证券-金融工程点评:金股增强组合周报-221125
  金股增强组合本周表现   本周(2022年11月21日至2022年11月25日,下同),金股增强组合累计收益率为-2.03%,组合相对券商金股综合指数超额收益为0.07%。  ...[详细]
2022-11-26 分享者:659****12 作者:陈冀 评级: 页数:5 页
国信证券-主动量化策略周报:低估值板块占优,券商金股业绩增强组合今年以来在主动股基中排名12.94%分位点-221126
  核心观点   国信金工主动量化策略表现跟踪   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-2.19%,相对普通股票型基金指数超额收益0.13%。本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益-2...[详细]
2022-11-26 分享者:bj***n 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:14 页
天风证券-金工专题报告:2022年12月百亿规模指数调样会带来哪些投资机会-221126
  指数样本调入带来的被动交易将对被调入股票产生正面价格影响。尤其是规模较大的指数,其调样带来的被动交易资金也越大,被调入股票的投资机会也可能越大。因此,我们需要重点关注跟踪规模较...[详细]
2022-11-26 分享者:fan****ng 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:7 页
国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第73期)-221125
  核心观点   乘势而起:市场新高趋势追踪:截至2022年11月25日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为15...[详细]
2022-11-25 分享者:mai****18 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
浙商证券-金融工程点评:“新能源+”指数产品日报-221124
  内容要点   “新能源+”指数K线走势   “新能源+”指数今日开盘价为795.01,收盘价为791.00,最高价为806.48,最低价为784.12。今日涨跌幅为-0.08%...[详细]
2022-11-24 分享者:wap8******233 作者:陈冀 评级: 页数:5 页
国信证券-金融工程日报:计算机板块持续回调,市场成交额创近一个月新低-221124
  市场表现:今日(20221124)规模指数中中证1000指数表现较好,板块指数中深证综指表现较好,风格指数中中证500成长指数表现较好。房地产、基础化工、医药、纺织服装、煤炭行...[详细]
2022-11-24 分享者:lym****04 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
山西证券-2022年12月期:沪深 300、中证 500成分股调整预测-221124
  被动投资方兴未艾,跟踪资金日益庞大   随着指数投资和ETF市场的发展,沪深300、中证500的影响力越来越大。截至2022年11月下旬,直接跟踪沪深300、中证500及其衍生...[详细]
2022-11-24 分享者:yw***z 作者:崔晓雁 评级: 页数:5 页
开源证券-工具化产品研究系列(16):地产板块政策反转,价值重估仍在途-221124
  地产板块政策面:中央地方齐发力,宽松政策频出   房地产纾困政策密集推出,保交楼不断推进。自7月28日中央政治局会议明确提出“压实地方政府责任,保交楼、稳民生”后,各地政府密集...[详细]
2022-11-24 分享者:huo_******eng 作者:魏建榕,齐东 评级: 页数:16 页
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