华鑫证券-策略日报:短期若无放量上涨,调整将放大-211027

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日期:2021-10-27 11:05:49 研报出处:华鑫证券
研报栏目:投资策略 严凯文  (PDF) 5 页 734 KB 分享者:lqw7******596
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研究报告内容
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  ●策略观点

  本周二,A股两市股指高开低走。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止收盘,上证指数跌0.34%,深证成指跌0.30%,创业板指跌0.33%,沪深300跌0.33%,上证50跌0.67%,中证500跌0.02%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市上涨家数为1590家,低于上周均值1856,同时低于前一交易日2507。涨停家数为43家,低于上周均值67,同时低于前一交易日80。北向资金为净买入8.45亿元,上周均值为净买入58.26亿元,前一交易日为净买入8.95亿元。两市成交额为10821亿元。A股北向资金流入趋缓,三大指数如期调整,整体而言我们对于四季度的交易策略为防守,所以建议投资转向低估值蓝筹消费、银行、医药等品种,逐步退出成长,这是操作主线,目前而言中证500为主成长股的反弹,更类似反抽,结构性行情有但已难形成趋势性行情机会。

  ●股指期货交易策略:

  观点:

  短期指数或维持震荡,以高抛低吸为主

  (1)10月26日,IF、IH、IC合约持仓量分别为18.41万手、10.45万手、26.01万手,日环比增加0.78%、1.88%和0.75%;

  (2)10月26日,IF、IH、IC当月合约与现货价差为-7.7点、2.56点、-38.83点,较上一交易日变化-1.97点、-2.33点和6.15点。

  操作建议:

  IC2112合约高抛低吸操作,支撑位6970点,阻力位7060点

  ●期权交易策略:

  观点:

  隐含波动率维持低位,持有熊市价差策略

  (1)10月26日,50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR(持仓量)分别为0.91、1.14、1.11、0.83,50ETF和300ETF期权PCR值小幅下降。

  (2)10月26日,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为18%、17.8%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率维持低位。

  操作建议:

  激进型策略:暂无

  稳健型策略:投资者可买入300ETF购沽11月4900(10003654),并同时卖出300ETF沽11月4800(10003653),单个组合策略最大盈利为777元,最大亏损为223元。

  套保对冲策略:暂无

  风险提示:1市场交易快速回冷;2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。

  

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