方正中期期货-商品期权市场全景数据报告-211026

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日期:2021-10-27 10:44:57 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 牛秋乐,彭博,冯世佃  (PDF) 35 页 1,903 KB 分享者:haos******001
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研究报告内容
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  今日大宗商品多数延续跌势,黑色、能源化工表现疲软。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权市场方面,商品期权成交量整体有所回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前动力煤、塑料、原油等认沽合约成交最为活跃。而白糖、橡胶、PTA等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面,动力煤、棕榈油、PVC、原油等处于高位。橡胶、黄金、PTA、铁矿等期权品种则处于相对低位。在波动率方面,当前市场波动变大,但隐波突变并不显著,等市场企稳后,后续波动率或有下跌空间。宏观市场方面,美国上周初请失业救济人数降至疫情以来的新低。9月生产者价格指数显示美国通胀压力持续增大。美联储褐皮书称劳动力与供应链紧张遏制了经济增长,承认通胀居高不下。国内方面,第三季度GDP同比增长4.9%,低于市场预期。M2增速高于市场预期,社融和新增人民币贷款则弱于市场预期,整体表现偏中性。CPI弱于预期,PPI超市场预期,二者剪刀差进一步扩大。发改委表示将研究建立规范的煤炭市场价格形成机制,引导煤炭价格长期稳定在合理区。全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点。随着政策面调控力度加大,以及保供稳价的推进,以黑色、化工为代表的“煤系”商品开启大幅回调。各品种期权隐波也居高不下,但未发生显著突变,随着市场企稳,后续波动率或将有所回归。在策略方面,黑色、化工品种高位博弈力度加大,短线建议关注Gamma策略。方向性投资者则建议构建价差策略,防范Vega风险。此外,投资者要注意尾部风险,可买入深度虚值期权做盈利保护。

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